Hareketli Ortalamalar Nedir? Hareketli Ortalama Nasıl Yorumlanır?

Hareketli ortalamalar piyasalarda teknik analiz için kullanılan en temel indikatörlerdendir. Bu yazıda hareketli ortalama nedir? Nasıl yorumlanır? Hareketli ortalamalar ile işlem stratejileri nasıl yapılır? sorularına cevap vereceğiz.

Hareketli Ortalamalar Nedir?

Hareketli ortalamalar (Moving Averages kısaca MA ); Bir paranın belirlenen zaman dilimindeki ortalama fiyat değerini belirtir. Fiyat hareketlerinin gün sayısına bölünmesiyle elde edilir. Örneği 20 günlük ortalama hesaplanırken, 20 günün kapanışları toplanarak 20’ye bölünür. Buna aynı zamanda “Basit Hareketli Ortalama” (Simple Moving Average) da denir. En sık kullanılan hareketli ortalamalar 20, 50, 100,200’dür. Bunlar dışında 7, 22, 99 gibi seviyeler de çeşitli traderlar tarafından tercih edilebiliyor.

Hareketli ortalamaların en temel amacı o paranın destek ve direnç seviyesini belirlemek, ve ona göre trend çıkarımı yapabilmektir. Pek çok trader bu seviyelere göre alım satım pozisyonu açtığı için bu değerler psikolojik önem arz eder.  Fiyatın hareketli ortalamanın altında olması, hareketli ortalamanın direnç olduğu anlamına gelir. Fiyatın hareketli ortalamanın üstünde olması ise hareketli ortalamanın destek seviyesi olacağını gösterir. Bunun dışında hareketli ortalamalar için fiyatı kendine doğru çeker denilebilir. Ortalamasında uzaklaşan paralarda piyasaların tepkisi ile mıknatıs etkisi şeklinde fiyat ve ortalama birbirine yaklaşır.

Basit hareketli ortalama haricinde sık kullanılan diğer iki türü şöyledir:
Ağırlıklı Hareketli Ortalama (Linear Weighted Moving Average kısaca LWMA): Basit hareketli ortalamada her güne aynı önem verilir. Ağırlıklı ortalama da ise seçilen periyotta göre bugünkü fiyata daha çok önem vererek geçmişe doğru da önem derecesini azaltarak hesaplama gerçekleştirir. Yani ortalamaların belirtilen zamandaki son günlerinin ilk günlerine göre daha fazla ağırlık verilerek hesaplanmasıyla LWMA elde edilir.
Üssel hareketli ortalama (Exponential Moving Average kısaca EMA): Diğer iki türe göre daha karmaşık olmakla beraber ikisinin birleşmesiyle oluşmuş farklı bir ortalama türü olduğu söylenebilir. Günlük fiyat belirlenen bir yüzde ile bir önceki günkü üssel hareketli ortalamaya eklenerek bugünkü üssel hareketli ortalama bulunur. Bu yöntemle en son fiyatlara daha fazla ağırlık vererek gecikmeyi azaltmaktadır bu sayede fiyattaki değişikliğe daha hızlı tepki vermektedir.

HAREKETLİ ORTALAMALAR NASIL YORUMLANIR

Hareketli ortalamalarda 2 temel al sat durumu vardır
1-Fiyat ortalamayı yukarı yönlü keserse alıp, aşağı yönlü keserse satmak.

En temel kullanılan yöntemidir. Kullanılan ortalamanın gününe göre kar ve zaman beklentisi yapılmalıdır. Geleneksel piyasalarda 20 ve altı birim ortalamalar kısa vadeli al sat için, 21-99 orta vade, 100-200 uzun vade olarak değerlendirilebilir. Ancak kripto para piyasalarında yükse hacimli paralar dışında bu şekilde çoğu zaman işlemeyebilir. O yüzden kısa vadeli strateji geliştirirken uzun vadeli ortalama birimlerine de bakılmalıdır.

Grafikte sarı ile gösterilen 20 günlük MA’yı iki kez aşağıya doğru test edip destek seviyesini edinen ETH’de bu seviye kırıldığında düşüş yaşanması ve tekrar ortalamanın üzerine çıktığında yaptığı yükseliş kısa vadeli başarılı al sat örneğidir.

2-Belirli hareketli ortalamaların birbirleri ile kesişmesine göre, kısa dönemli ortalama uzun dönemli ortalamayı kestiğinde almak, uzun dönemli kısa dönemli olduğunda satmak.

En sık kullanılan kesişimler 20/50 , 50/100 ve özel bir yere sahip olan 50/200 kesişimleridir.
50 Günlük ortalamanın  200 günlük ortalamayı yukarıya doğru kesmesi Golden Cross (altın kesişim) , aşağıya doğru kesmesi Death Cross olarak adlandırılır ve piyadaki trend değişimini gösterir. Golden Cross uzun vadeli bir yükseliş trendine girildiğini, death cross düşüş trendine girildiğini belirtir.
Grafikte Bitcoin’de kırmızı renkli 50 MA’nın yeşil renkli 200 günlük MA’yı kestiği ve Bitcoin’de 5400$’da oluşup fiyatın 13900$’a gittiği son Golden Cross görülebilir:

*Hareketli ortama sinyallerini RSI, Stoch. RSI ve ya teknik analiz formasyonları ile destekleyerek alım satım yapmak risk oranını düşürecektir.
*Farklı bir strateji olarak fiyat ortalamayı kırdıktan sonra hemen pozisyon almak yerine belirli bir yüzde, örneğin %2, sinyal yönüne değişme bekleyip sonra girmek risk azaltıcı bir yöntem olabiliyor.
*Kısa vadeli, hedefli örneği 20 günlük ortama kırılımı kullanarak alım yapacaksanız, kripto piyasalarda gün kapanış saati olan, Türkiye saati ile 03:00’de oluşacak sinyali analiz edip uygun bulursanız çok geç kalmadan pozisyon almanız faydanıza olacaktır. Kısa vadeli al satçılar uykusuz geceleri göze almalı 🙂

Alım satım yapmadan önce doğru trade yapabilmek için hareketli ortalamaların kullanımı sırasında yapılmaması gerekenlere de göz atalım:

• Kripto paralarda MA ile işlem yaparken bir numaraları kural, Bitcoin (BTC) volatil hareketler yaparken yani gün içinde büyük yüzdeli bir çıkış veya düşüş yapmışsa piyasalarda BTC bazında dengeleri bozacağı için kısa vadeli (Örneğin 7/14/20) ortalamalar bozulabilir. Bitcoin’in hareketini tamamlayıp nispeten volatilesi durulduğunda trade yapmak daha sağlıklıdır.
  Aşağıdaki görselde sarı renkli 20 Günlük MA’yı geçip yükselme grafiğine giren para, kırmızı işaretli günde Bitcoin’in yaklaşık 800 dolarlık bir yukarı hareket yapması sonucu kendi özelinde olumsuz bir durum olmamasına rağmen ortalamaların altına baskılandı. Bitcoin stabilleştiğinde ise trendine geri döndü.
  
• Fiyatla ortalamanın sarmala girdiği paralarda hareketli ortalamalara güvenerek alım satım yapmayın. Sarmala girmeyi açmak gerekirse, fiyatın belirlenen hareketli ortalamaların sürekli bir üzerine bir altına gelmesi diyebiliriz. Hareketli ortalamalar trend oluşturan paralarda tercih edilmelidir. Yatay piyasalarda fiyatın hareketli ortalamanın etrafında oluşması sürekli alım satım sinyali üreteceği için yatırımcının yanılmasına sebep olabilir. Aşağıda örnek durumu görebilirsiniz:
  Son olarak piyasadaki bütün kripto paraları tek tek takip edip hangisi ortalamasını kırdı diye bakmak zor ve uzun bir işlem olduğundan bunu sizin için yapıp günlük zaman diliminde 20,50,100,200, 20/50 ve 50/200 ortalamalarını kontrol edip sinyal olarak veren Moondicator‘a göz atmanızı öneririm.  Her gece kapanış saatinde (TSİ 03:00’da)  oluşan sinyalleri yukarı anlattığımız püf noktalarına göre değerlendirerek başarılı al satlar yapabilirsiniz.